Windows VistaFAQ

左クリックでファイルをダウンロードする際、保存先を指定するダイアログで「この種類のファイルであれば常に警告する」のチェックを外してしまうと、それ以降その拡張子のファイルでは保存先を指定するダイアログが出なります。
この状態になると保存場所を指定できず、デフォルトの一時フォルダなどにダウンロードするようになってしまいます。

この問題を解決するにはレジストリエディタでのレジストリ編集が必要です。

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\AttachmentExecute\{0002DF01-0000-0000-C000-000000000046}
の右側でチェックを外したファイルに関連するエントリを削除します。

レジストリエディタでの操作は危険が伴います。十分注意して自己責任で操作しましょう。