Windows VistaFAQ

Vistaのデフォルトの終了ボタンはスリープというモードになっています。
これはXPでいう休止状態とサスペンドのあいのこのような状態で、メモリの内容を保持したまま眠った状態にしておき、起動するときにすばやく起動できるようにしたものです。
ですので、いままでのXPのように完全にWindowsを終了した状態ではありません。
最近のPCの電源管理はACPIというのが受け持っていて、これにはいくつかのモードがあります。
Vistaで開発されているのはS3（サスペンド）とS4（休止状態）です。
もし終了ボタンを押して終了しても電源が入ったままの場合BIOSでACPIの設定をS3に修正します。
BIOSの設定方法は機種によって違いますので、お手元のマニュアルのACPIや電源管理などの項目を参照してください。

追加Tips
終了ボタンの右脇の->から今までのように終了や再起動を選択することもできます。
終了ボタンをスリープでなく今までのように終了としたい場合は下記のようにします。

コントロールパネル-->
クラッシック表示-->
電源オプション-->
選択してあるプラン設定の変更-->
詳細な電源設定の変更-->
電源ボタンとLID-->
[スタート]メニューの電源ボタンの操作-->
設定：
ここでシャットダウンを選択
[OK]

これでスタートボタンの終了のボタンが赤くなっていると次からはシャットダウンするようになります。